[Performance] Rendement annualisé comparé à Money

[kelcha]

bonjour
comment expliquer pour une même valeur achetée, sans coupon ajoute,que la perf annualisée soit de 18.24 dans gesfine et de 15.9 dans money

[kelcha]

je precise qu il a y eu qu une operation sur ce titre celle d cachat en 1 fois

[Jacques Leblond]

Bonjour,

Je ne connais pas le calcul qu'effectue Money et ne peut donc pas de répondre précisément.

Concernant GesFine, la formule du TRI est décrite dans l'aide, si tu n'as qu'une opération il est facile de faire toi même le calcul et de vérifier quel est le bon résultat.
Soit pour une unique opération d'achat :
TRI = (P/Total A +C) / [-(Total A) * (Date(dernier cours)-(Date A)) / 365.25 ]

[kelcha]

bonjour jacques
le pb est quelle est la formule retenue par les institutions financieres quand elles annoncent leur perf pour leur comptes assurance vie ,capitalisation,livrets,prets,retraites,etc...car des lors aucune comparaison n est possible entre mes donnees et les leurs...est ce la formule money ou la tienne ...ca change enormement...

[kelcha]

de meme pour les perf titres annoncees par les societes

[Jacques Leblond]

Je ne sais pas te renseigner. J'ai travaillé avec noftal il y a quelques mois sur ce sujet (indicateur annualisé), il avait obtenu des informations d'une amie travaillant dans le milieu bancaire. Le TRI est donc un indicateur connu, par contre je ne serais te dire si c'est celui-là qui est utilisé par Money (a priori non vu les écarts de calcul) ou d'autres organismes financiers.

Voici un lien qui décrit plus en détail le TRI : http://www.kacius.fr/kacius-invest/actu ... ri-552.php

[Jacques Leblond]

de meme pour les perf titres annoncees par les societes

Concernant les sociétés, cela me parait plus simple puisqu'il doit s'agir d'une simple croissance entre 2 dates (début et fin d'année pour les performances annuelles). Le montant des investissements et leur durée n'entre pas en ligne de compte contrairement au TRI.
Le module "Croissance" ou "Analyse graphique" peut y répondre simplement en choisissant des plages de dates sur des années entières et en divisant la croissance par le nombre d'années pour obtenir une moyenne si l'on effectue la mesure sur plusieurs années.

EDIT : je vais rajouter dans la prochaine version (déjà disponible dans la dernière version intermédiaire) une colonne indiquant la croissance annuelle dans le tableau du module "Croissance".

[noftal]

bonjour jacques
le pb est quelle est la formule retenue par les institutions financieres quand elles annoncent leur perf pour leur comptes assurance vie ,capitalisation,livrets,prets,retraites,etc...car des lors aucune comparaison n est possible entre mes donnees et les leurs...est ce la formule money ou la tienne ...ca change enormement...

Pour les performances annuelles annoncées des assurances-vie, la formule est (cours_du_31/12/N)/(cours_du_31/12/N-1).
Cela n'a donc rien à voir avec le TRI (ne pas confondre "annualisé" et "annuel").
Le principal défaut de Money sur les indicateurs disponibles est justement que la formule de calcul était opaque.
Grâce à mon amie, et avec la perspicacité de Jacques, on a réussi à définir mathématiquement chaque indicateur de GesFine.
D'ailleurs, toutes les formules sont explicitées dans l'aide (touche F1 lorsque tu es sur l'écran correspondant).