[Intégré 5.9.61.5569] Gains par période - Date de début

[noftal]

Bonjour Jacques,
J'utilise souvent ce module pour regarder le TRI figurant en barre des tâches.
Dans le détail, il y a la colonne "date début" qui reprend la date de début donnée par le filtre.
Si la date de début donnée par mon filtre est 01/01/15 mais que l'un des titres est acheté (initié) qu'à une date ultérieure (mais inférieure à la date de fin du filtre), ne pourrait-on pas indiquer dans ce cas la date d'achat dans la colonne "date de début" ?
Autrement dit:
colonne date de début = max(date début filtre;date d'initialisation du titre (si celle-ci est inférieure à la date de fin filtre))

EDIT : évidemment, il faudrait que les colonnes Valorisation début et % niveau début soient alors mis en cohérence.

[Jacques Leblond]

Bonjour Steph,

L'analyse se fait entre les dates spécifiées. Le champ %/Niveau qui justifie la présence des champs "Date de début" et "Valorisation début" n'a de sens que si tu compares la valorisation à une même date, sinon cela ne veut rien dire.
Quand j'ai conçu ce module j'ai pas mal hésité à mettre les colonnes date et valorisation et j'y ai trouvé l'intérêt d'évaluer le changement de répartition de ces unités de compte entre les 2 dates.

Donc la valorisation ainsi que le %/Niveau ne peuvent qu'être calculés à la date de début.

Dans le tableau, changer la date de début pour la mettre à la date du premier achat sur la période doit être possible sans impacter les calculs (à vérifier tout de même car l'algo est complexe) mais je trouve que cela porterait à confusion sur le principe de calcul que je viens d'évoquer.

EDIT : éventuellement mettre la veille du premier achat où la valorisation est encore à 0, comme je le fais pour la date de fin.

EDIT 2 : je viens d'opter pour mon EDIT 1
Cela n'impact pas les calculs mais donne une information complémentaire permettant de connaitre la date jusqu'à laquelle la valorisation était nulle.
Cela dit tu pourrais en plein milieu de la plage d'analyse retomber avec une valorisation nulle, ce module ne permet pas de le voir.

[noftal]

Je crois que ton cheminement de pensée a fini par converger vers le mien : l'idée n'est pas de modifier le calcul mais faire en sorte que la colonne "date de début" apporte une information supplémentaire par rapport à la date de début programmée dans le filtre.
Actuellement, la colonne ne sert à rien puisqu'elle est exactement égale au champ correspondant dans le filtre.

L'avantage d'avoir cette nouvelle information c'est que cela permet de "relativiser le "Gain global" et le "TRI" par rapport à la réelle période de détention des titres, même si le TRI en tient compte par définition.

Corollaire : je t'ai soumis l'idée pour la colonne "date de début", mais en toute rigueur, il faudrait faire de même avec la colonne "date de fin" si un titre a été soldé avant la date de fin du filtre

Encore une fois, il ne faut surtout pas changer l'algo du calcul. Les colonnes suivantes doivent donc rester inchangées :
- Valorisation fin
- Plus/moins value
- coupons
- Gains global
- TRI

[Jacques Leblond]

Corollaire : je t'ai soumis l'idée pour la colonne "date de début", mais en toute rigueur, il faudrait faire de même avec la colonne "date de fin" si un titre a été soldé avant la date de fin du filtre

C'est déjà le cas. C'est ce qui m'a incité à le faire par cohérence pour la date de début.

Par contre "valorisation début" restera à 0 même en définissant la date de début à la veille de la première opération, par cohérence cette fois avec le calcul de %/Niveau.

[noftal]

Oui, c'est assez logique pour moi

[Jacques Leblond]

Fonctionnalité ajoutée dans la version 5.9.61.5569.