[Corrigé 7.0.79.6453] Split - Division de cours non suivie en portefeuille

[francois-gble]

bonjour à tous
la sté Rubis FR0000121253 (RUIT) a procédé le 28/07 à une division par 2 de son cours avec création d’une nouvelle action FR0013269123 (RUI)

1) le téléchargement du cours via boursorama ne se fait plus depuis le 28/07 (cours 27/07 108.66€). j’ai un échange de courriels avec eux qui me disent que ça marche et moi pas (ni avec l’ancien code ni avec le nouveau)... mais ce n’est pas le fond du problème, quoi que...
2) dans gesfine j’ai pratiqué au 28/7 à une division d’opérations et à une division de cours. les cours ont bien été divisés par 2 (cours 27/07 54.33€) et le nombre d’actions bien augmenté d’autant. par contre en portefeuille s’affiche toujours l’ancien cours du 27/07 108.66 multiplié par le nouveau nombre, donc la valeur en portefeuille est deux fois trop grande.
à savoir qu’à partir du 28/7, date de division, il n’y a pas de cours enregistré dans gesfine, le téléchargement étant en panne et que volontairement je n’ai pas enregistré de cours en manuel. le dernier cours connu est donc celui du 27/07 bien divisé dans gesfine à 54.33€ mais ressortant à 108.66 en portefeuille.
voilà, sauf erreur qq part de ma part dans ces splits (pourquoi deux manips pour une division d’ailleurs ?).
à vous lire, quand vous pourrez, en vous remerciant.

[Jacques Leblond]

Bonsoir François,

Les "splits de cours" s'appliquent à la date constatée de la division du cours. Dans les faits, tu ne constates jamais cette date puisque les cours ne sont plus importés.

Il faut savoir, par exemple, que si tu avais téléchargé les cours jusqu'au 20/07 (au lieu du 27/07) et dans l'hypothèse ou tu aurais repris le téléchargement le 28/07 (avec un téléchargement qui fonctionne bien sûr), la division des cours aurait été appliquée dès le 21/07 car les sources appliquent le split de façon rétroactive.
Dans GesFine, tu aurais donc créé un split de cours au 21/07 et un split d'opération au 28/07.

Pour les cours as-tu essayé une autre source, comme "Les Echos".

[francois-gble]

Bonsoir Jacques et merci de ta réponse
reste que je ne comprends pas que le portefeuille reprenne un cours de 108.66 € alors qu'il n'existe plus nulle part. 108.66 c'est le cours du 27/07 avant division devenu 54.33 après à cette même date.
pourquoi ne pas le faire suivre ?
je verrai demain pour télécharger sur Les Echos mais faut que je garde un œil sur bourso.
bien sincèrement.

[Jacques Leblond]

reste que je ne comprends pas que le portefeuille reprenne un cours de 108.66 € alors qu'il n'existe plus nulle part. 108.66 c'est le cours du 27/07 avant division devenu 54.33 après à cette même date.
pourquoi ne pas le faire suivre ?

Cela tient au fonctionnement de GesFine. 108.66 est la seule valeur stockée en base de donnée.
Tous les cours du graphe (ou du tableau à coté) dans "Analyse Graphique" sont systématiquement soumis à un recalcul en présence de splits car la plage des dates (min/max) est variable.
Le cours de valorisation que tu trouves dans les portefeuilles (Colonne "Cours V") est systématiquement le dernier cours, donc par principe non soumis aux splits.
Dans ton cas ce dernier cours ne l'est pas réellement car tu crées un split dont la date est postérieure, ce qui sous entend que ce dernier cours ne l'est pas, il faudrait donc lui appliquer les splits.
Voilà pour l'explication plus détaillée. Ta situation sur les données n'est pas "normale" et provoque l'écart que tu constates.
Je regarderai si l'amélioration sur ce cas un peu bancal est simple mais je suis prudent, cela doit être sans régression sur tous les processus et sans impact notable sur les performances.

[francois-gble]

en rentrant les cours jusqu'à ce jour (via les echos) la situation paradoxale redevient normale et la bizarrerie effectivement disparait : qu'on demande un affichage de portefeuille aujourd'hui ou au 27/07 le cours est bien le nouveau cours divisé de la nouvelle action (ce qui n'était pas le cas lorsque les données s'arrêtaient au 27/07).
en tout cas merci à toi de tes informations et conseils.
bien cordialement.

[Jacques Leblond]

Ok François merci pour le retour.
J'ai terminé mon analyse et je vais pouvoir appliquer une modification pour traiter la situation de données que tu avais, un split de cours au delà du dernier cours, même si elle n'est pas nominale.

Par contre en faisant mes tests, j'ai découvert un bogue concernant les splits dans le module "Evolution des gains" (qui n'a rien à voir avec ta situation de données). Je crains qu'il faille reprendre la structure des splits car je vais avoir besoin d'appairer le split de cours au split d'opération (qd il existe).

[francois-gble]

quand un cours est divisé il me semble que les algorithmes devraient, d'un seul tenant,
diviser tous les cours jusqu'à la date x
et regarder si l'action est en portefeuille(s) pour multiplier d'autant le nombre détenu
et prendre en compte le nouveau cours à la date demandée pour l'affichage du portefeuille(s).
si pas de cours correspondant à la date d'affichage du portefeuille(s) il y a anomalie, le plus proche étant possible mais pas satisfaisant.
enfin, tous ça histoire de faire un peu de gymnastique, c'est toi Jacques le spécialiste.

[Jacques Leblond]

La gestion des splits est complexe. Le split "officiel" est le "split d'opération". Dans un monde simple et si tout le monde les gérait correctement, il ne devrait y avoir que lui !
Or les cours sont réajustés avant la date du split d'opération très certainement par souci de simplification afin de ne pas les gérer dans les algorithmes de performance ou dans l'analyse graphique, la notion de "split de cours" est donc nécessaire en complément. Sa date est potentiellement différente de celle du split d'opération (date inférieure ou égale) et fonction du rythme d'actualisation des cours par chacun. On pourrait aussi ne pas en avoir si tous les cours étaient supprimés et réimportés.
Modifier les cours en base de données ne permettrait plus de consulter le passé tel qu'il était réellement. C'est une des fonctionnalités (peu courante) qu'offre GesFine.

Le bogue que j'ai constaté est rare, il faut satisfaire des conditions bien précises pour le déclencher. L'évolution nécessaire pour le corriger va dans le bon sens pour la compréhension des différents splits par l'utilisateur, mais sa mise en œuvre est impactante, alors je vais être prudent pour ne pas faire de régression.

[Jacques Leblond]

Dans la dernière version intermédiaire refondant la gestion des splits, j'ai pris en compte le cas d'un split dont la date est au delà du dernier cours.
Elle corrige aussi les bogues évoqués dans ce sujet.

[Jacques Leblond]

Bogue corrigé dans la version 7.0.79.6453.